Gör rörliga genomsnitt verkligen arbete

Tekniska marknadsindikatorer och deras arbeten. Q Men jobbar indikatorer. Efter 9 månader att försöka aktivt handla istället för att investera och vara mildt ned på min huvudstad, räknar jag med att mina metoder hittills ganska stort sett slår en pil på dartbrädan och Hoppas på det bästa Den enda ljusa sidan jag har är att jag är mindre än marknaden överallt - men inte för mycket. Det finns saker jag har lärt mig, mestadels med handelsdisciplin, men jag tror att min metodik behöver en seriös översyn. Jag började först använda en 10-dagars EMA som min snabbrörande indikator och en 26 12 9 MACD som min långsamma indikator, och när båda kom överens gick jag in. Teorin var att ha en snabb och långsam rörelseindikator betyder att jag kunde få mest ut Av rörelsen, men saknar de flyktiga whipsaws. Obviously, eftersom de båda flytta genomsnittliga baserade, bestämde jag mig för att det var dåligt och började leka med RSI - 5 dag och 14 dagars Wilder Men min känsla är att RSI fortfarande är en rörelse Medelvärdesbaserad indikator, bara med en annan för Mulas. Så min fråga är att indikatorer fungerar. My övergripande handelsstrategi delar upp min kapital i fem och sprider dem över spridningsbud, ingen två är i samma sektor. När som helst kan en eller flera av dessa fem paket Vara kontant snarare än i ett spridningssats och positioner kan vara långa eller korta Det är självklart en högriskinvesteringsstrategi, men det är inte mina pensionspengar jag spelar med här Bara en extra 20k jag har. A Tekniska indikatorer och kartläggning är av Nej betyder en garanti men du ignorerar dem i din fara De är lika giltiga strategier som alla andra. En av styrkan i kartläggning och teknisk analys är att den använder en objektiv uppsättning siffror - prisaktivitet - som är lättillgänglig för alla intresserade På marknaden Hur enskilda handlare väljer att tillämpa och tolka dessa tekniker är en fråga om subjektivitet Precis som diagrammen ger en visuell representation av handelsaktiviteten kan indikatorer hjälpa dig att visualisera den underliggande prisåtgärden och stödja en Nd motståndsnivåer som härrör från det. Det är inte raketvetenskap, antingen som de flesta indikatorer är baserade på pris och volym. Bara förstå att en viss inställning som fungerar när marknaden trender kommer troligen inte fungera så bra när det inte är. Om du vill Vara på marknaden hela tiden, då måste du ha en inställning för varje typ av marknadsförutsättning och känna igen när marknadsförhållandena förändras. Beroende på vilken tidsram som används kan ett lager vara i en uptrend på en, nedåtgående på ett annat och utbud Handla på ännu en annan - så du kan behöva använda tidsramsanalys för att bestämma om du vill ha en handel. Om du hittar en inställning som du har förtroende för - kom ihåg att installationen kommer att ske över alla tidsramar - ju högre tidsramen används - Desto lättare är det att handla mindre buller, vilket ger tydligare signaler, desto lägre tidsram, desto mer expert måste du använda. Om du inte kan tjäna pengar, säg ett veckovis diagram Lägre tidsram Det tar mycket ex Känslan att vara konsekvent lönsam med hjälp av ett dagligt diagram som alla säger till sig annorlunda bara skojar sig. Individer arbetar, EW arbetar, mönsterhandel fungerar osv. Don t bli avstängd av andras åsikter - de är bara åsikter - som det här meddelandet. Inser emellertid att som en tumregel prisbaserade indikatorer fördröjning prisåtgärd Kan du basera idag säljande säljare på förra veckans data Ett annat problem med dem är att de försöker plocka toppar och bottnaroscillatorer Du kommer att bli dödad om trenden är Starkt dvs someting stannar i överlåtna territorium i månader eller när det hakar. Lär dig läsa prisåtgärder, volym, trendlinjer och kanske några andra saker. I slutet av dagen är indikatorer, EW etc bara verktyg i händerna på en Bra affärsmän Tekniska analysverktyg som SMA EMA använde för att upptäcka trender och ge dig en rörlig stoppförlust i kombination med indikatorer MACD, RSI, Momentum kan visa känslor av marknaden och sannolik riktning. Nyckeln med teknisk Analysen är att vänta på en bekräftelse på vilken köpsignal som helst, om det är en diagramformation, stödlinje, motståndslinje, kil, stigande triangel mm Om du inte väntar på bekräftelse på köpsignalen och en bekräftelse inte kommer fram upphör den Att vara en köpsignal och om du hoppar på pistolen kommer du sannolikt att bli bränd. Vilka indikatorer ska användas. Det finns många tekniska indikatorer du kan följa - de fungerar i kombination men en av de viktigaste är volymindikatorn Om priset Ökar men volymen är dykning eller vice versa, då kanske du vill överväga att stoppa din position säkrast eller vända den helt. Vissa indikatorer som rörliga medelvärden fungerar bäst i trending marknader där säkerheten flyttar antingen högre eller lägre oscillatorer, Å andra sidan, såsom stokastisk, passar bäst för en mer gränsöverskridande eller hackig handelsmiljö. Också det finns inget fel i handeln från exempelvis de månatliga eller veckovisa diagrammen - det finns allvarliga pengar t O görs där för jämförelsevis mindre arbete och det ger dig ett liv utanför handeln. När marknadsförhållandena blir mer gynnsamma, kommer jag antagligen att inkludera handel från månads - eller veckokartorna, lätt att handla. Handel från längre sikt är diagrammen mycket mer Avslappnad handelstyp, men erbjuder fortfarande en mycket bra potentiell avkastning. Längre tidsramhandel minskar spänningsnivån drastiskt och gör att du kan förbättra dina inställningar utan onödigt stress. När du har raffinerat dina inställningar och fått erfarenhet av handel kanske du vill överväga att handla En lägre tidsram får du möjlighet att välja fler affärer, vilket i slutändan borde leda till en större avkastning varje år. För vad det är värt, använder jag både indikatorer och prisvolym tidsanalys - och indikatorer spelar en viktig roll I min handel, trots att jag inte räknar rent på indikatorer för en start - eller utlösningsutlösare men använder dem för att bekräfta min övergripande bias Detta beror på att även indikatorer kan vara fel ibland Och medan de kan fungera för en tid, när marknaden förändras, kommer strategier som bygger på indikatorer ensam att börja misslyckas om inte större anpassningar görs. För mig är en av de viktigaste aspekterna av handel, ur teknisk synvinkel, Förstå de olika formerna av stödresistensnivåer och användningen av flera tidsramar i kombination med rent pris - och volymåtgärd. Och var din egen man - ta inte allt du läser eller hör som evangelium - kolla först först. Och eftersom du nämnde att du placerar Handlar inom olika sektorer - En förståelse av intermarknad och branschrelationer kan också hjälpa. Det bästa rådet för de oerfarna måste vara kontrollrisker och bevara kapital. Ge inte upp det - det finns pengar att göra på marknaden när Villkorna är korrekta. Notera Vissa tekniker som Bollinger-band, verkar på placebo-effekten, om tillräckligt många tror på dem och agera på dem, då kan de bli självfyllande. Personligen är jag mer av en trendföljare än en Chartist. Q Vad är positiva och negativa skillnader. A En indikator är det matematiska derivatet av prisåtgärden och medan prisåtgärden och indikatorerna rör sig i tandem finns det tillfällen då de två inte matchar vilket resulterar i en divergens. När priset Aktionspriset lågt är lägre än föregående slutkurs, men indikatorn dyker inte under det föregående dipetet i diagrammet, vilket indikerar en positiv divergens. När priseffekten visar slutkursen högre än föregående slutkurs men indikatorns topp gör Inte korsa den tidigare toppen på grafen, vilket indikerar en negativ divergens. Jag hörde någon säga att han använder 45 indikatorer Kan alla vara användbara. Den som har tillgång till en 300 bärbar dator i dessa dagar kan nu numera krossa med hundratals olika indikatorer jag Tänk att folk blir rädda för teknisk analys eftersom det alltid finns någon runt det nästföljande hörnet med en annan idé inställning etc och det kan vara mycket stressande att försöka lista ut vem som är ri Men det är faktumet att användningen av dessa indikatorer har blivit mycket utspädd under årens lopp och det kommer att bli en lättnad för dem som börjar från början för att veta att det finns många professionella handlare som har bevisat resultat genom åren utan att använda många Indikatorer Faktum är att det finns några handlare som bara använder en enda indikator för att handla till exempel CCI eller 200 glidande medelvärde, medan andra kan använda en kombination av enkla indikatorer och tekniker som stöd och motstånd eller glidande medelvärden. Problemet med indikatorer är att det där Är för många av dem och ett nummer är bara dubbletter av varandra Bara för att nämna några - Relativt styrkaindex, Bollinger-band, Huvud och axlar, Dubbelplagg och bottnar, Trendlines, Lysstake, MACD, Flyttmedelvärden, Momentum, Stöd och motstånd , Coppock, Breakout, Average True Range, ackumuleringsindex, Fibonacci-nivåer och Pivot Points kan du självklart också gå den exotiska rutten och ha Gann s kvadrat på nio, Murray Math Eller till och med Pryapoint eller Grid-linjer med hjälp av kvadratroten av priset, det är bara en fruktansvärd mycket. Inget tvivel är att allt fler aktörer lär sig om tekniska indikatorer och kommer att använda dem för att fatta handelsbeslut. Faktum är att vissa människor kommer att spendera timmar och timmar på att försöka hitta Den heliga graalkombinationen av indikatorer som hjälper dem att hitta vägen till förmögenhet Faktum är att inget tekniskt analysverktyg i sig ger dig tillförlitliga köp eller sälj signaler Det finns ingen magisk blackbox och faktum är att det är få indikatorer mer tilltalande än en Enkelt rent pris och volymdiagram försök att fokusera på formen på diagrammet - ser det ut som ett positivt positivt nivå och det finns några viktiga nivåer av stödmotstånd som kommer upp. Visst kan vissa andra indikatorer i kombination med dessa ge dig ett huvud där något kan hända Men prisåtgärden med lite volymanalys kommer att berätta vad som händer Kombinera detta med disciplin och tillräcklig handelskapital har varit vägen till framgång för många Handlare. Jim Slater s Zulu-principen kan tillämpas på teknisk analys - bara tänkt att veta mycket om lite och acceptera att det finns mycket mer där ute som du inte kommer att veta. När jag accepterat det försvann analysförlamningen och jag Kunde se träet för träden Jag kommer alltid att titta på något nytt men bara från någon som har övertygat mig om att de tjänar pengar med vad som helst det är Inget bevis, ingen utseende gör livet så mycket enklare. Så när du har tid, gå och Kolla på din portfölj på ett enkelt diagram med 100 dagars glidande medelvärde på det Därefter rapportera om huruvida den indikatorn skulle ha arbetat med att ta dig ut vid en punkt som skulle ha givit mening Om det inte gör så flyttar vi till något annat enkelt Är bättre och jag hittar det s inget verktyg som gör mycket Varje verktyg är en röst som lägger till känslan, och om de flesta rösterna säger samma sak, så är det så bra som du får. Modernt liv har introducerat en ny Problem - det för information överbelastning det är Väldigt lätt att använda alla dina insatser för att undersöka indikatorer och handelssystem och göra det alltför komplicerat. Det är verkligen som du verkligen behöver, att hålla den död enkel, så att du ser din väg framåt. Cheddarost syndrom Har du någonsin tittat på de olika förpackade ostarna som finns tillgängliga på Tesco, till exempel Ta bort de få exotikerna och du är i grunden kvar med cheddarost - massor av smaker men fortfarande cheddarost Förra gången jag tittade räknade jag mer än 25 Typer jag är ledsna av - och det är bara cheddarost, inte handelsindikatorer. Vad jag hittade med att lära mig att handla är att du måste gå igenom överbelastningsprocessen innan du förstår att du måste förenkla allt Även då datorn och dess Inneboende makt driver dig alltid för att göra det alltför komplicerat. Även om jag har en riktig handelsplan hittade jag och gör det fortfarande väldigt användbart att notera kärnan i mina handelsregler och filosofi på en po Stcard anta att det skulle ha varit baksidan av ett fagpaket i de gamla tiderna Om du inte kan det så tror jag att det inte är klart i ditt sinne. FTSE 100 Ett exempel på att hålla din analys enkel. I ovanstående exempel har vi en Klassiskt exempel på att hålla din analys enkel. Här frågade vi bara två nyckelfrågor 1 Tränar det - Ja Nej 2 Vad är trendens riktning - Upp, Ned eller sidelängds. Upp - Titta på att köpa det, Down - se för att sälja Det, sidledigt - gör ingenting Nästa, leta efter support och motstånd, trendlinjer och fatta beslut. Vi har ett ljusdiagram över FTSE100 och två linjer på det - en enkel horisontell stöd - och motståndslinje och en enkel trendlinje Men från Dessa två linjer vi presenterades med minst fem olika handelsmöjligheter. Alla skulle ha köpt möjligheter, där endast en av dem misslyckades. I varje fall utom en skulle en köporder med stoppavbrott under den nedåtgående trendlinjen ha givit vinst. Q Behöver du absolut använda tekniska indikatorer Att handla framgångsrikt. Nej, faktiskt finns det några stora pengarhandlare som hanterar över 10 miljoner konton där ute som förlitar sig främst på magefel medan andra använder mycket enkla diagram men ändå är mycket framgångsrika. Och vissa handlare är helt enkelt beroende av pris och pris ensam som Huvudindikatorn. För resten av oss som inte är så lyckliga säger jag att det är bäst att hålla sig till några signaler och också att försöka välja de signaler som passar din personlighet. Det är okej att bara följa en eller två signaler eller indikatorer Men det är viktigt att lära känna dem ordentligt. Du får bara förvirrade och blandade signaler med flera signaler. Till exempel vet jag en näringsidkare som använder MACD och fläckar saker de flesta av oss skulle inte se jag gör detsamma med CCI. Även en annan näringsidkare använder huvudsakligen punkt Och figuren medan en hel del FTSE-indexhandlare använder stokastiska Du kan tjäna pengar på någon av dem. Även rörliga medelvärden - leta efter den större bilden som de rörliga genomsnittliga ormarna över diagrammet gör det mer än bara vändpunkter. Det är också f Orms cykler med högre höjder eller lägre höjder och högre låga eller lägre nedgångar Du måste förstå vad som helst indikator du bestämmer dig för och hålla fast vid det. De fungerar alla till en punkt och ingen är bäst under alla marknadsförhållanden Flexibilitet behövs Du måste Hitta vad som jobbar idag och ännu viktigare vad som fungerar för dig. Rekommendera detta på Google. Moving Averages Vad är de? Bland de mest populära tekniska indikatorerna används glidande medelvärden för att mäta riktningen för den aktuella trenden. Varje typ av glidande medelvärde vanligtvis Skrivet i denna handledning, eftersom MA är ett matematiskt resultat som beräknas genom att medelvärdet av ett antal tidigare datapunkter beräknas. Sedan bestäms det resulterande genomsnittet sedan på ett diagram för att tillåta näringsidkare att se på jämn data istället för att fokusera på dag - Dagliga prisfluktuationer som är inneboende på alla finansiella marknader. Den enklaste formen av ett rörligt medelvärde, lämpligt känt som ett enkelt glidande medelvärde SMA, beräknas genom att man tar aritheten Metiskt medelvärde för en given uppsättning värden För att exempelvis beräkna ett grundläggande 10-dagars glidande medelvärde skulle du lägga till slutkurserna från de senaste 10 dagarna och sedan dela resultatet med 10 i figur 1, summan av priserna för Senaste tio dagarna 110 är dividerat med antalet dagar 10 för att komma fram till 10-dagars genomsnittet Om en näringsidkare vill se ett 50-dagars medel istället skulle samma typ av beräkning göras men det skulle innefatta priserna över Över 50 dagar Det resulterande genomsnittet under 11 tar hänsyn till de senaste 10 datapunkterna för att ge handlare en uppfattning om hur en tillgång prissätts relativt de senaste 10 dagarna. Kanske undrar du varför tekniska handlare kallar det här verktyget ett glidande medelvärde och Inte bara ett vanligt medel Svaret är att när nya värden blir tillgängliga måste de äldsta datapunkterna släppas från uppsättningen och nya datapunkter måste komma in för att ersätta dem. Således flyttar datasatsen kontinuerligt för att ta reda på nya data som det Blir tillgänglig Denna beräkningsmetod ens Säkerställer att endast den aktuella informationen redovisas I figur 2 flyttas den röda rutan som representerar de förflutna 10 datapunkterna till höger och det sista värdet av 15 släpps från beräkningen när det nya värdet 5 har lagts till i uppsättningen Eftersom det relativt lilla värdet på 5 ersätter det höga värdet på 15, förväntar du dig att genomsnittet av datamängden minskar, vilket det gör, i det här fallet från 11 till 10. Vad ser rörliga medeltal ut När väl värdena för MA har beräknats, de är plottade på ett diagram och sedan anslutna för att skapa en rörlig genomsnittslinje. Dessa kurvor är vanliga på diagrammen för tekniska handlare, men hur de används kan variera drastiskt mer på detta senare. Som du kan se i Figur 3 är det möjligt att lägga till mer än ett glidande medelvärde till ett diagram genom att justera antalet tidsperioder som används vid beräkningen. Dessa kurvor kan tyckas distraherande eller förvirrande först, men du kommer att bli vana vid dem som tiden går vidare. Den röda linjen Linjen är s Antyder genomsnittspriset under de senaste 50 dagarna, medan den blå linjen är genomsnittspriset under de senaste 100 dagarna. Nu när du förstår vad ett rörligt medelvärde är och hur det ser ut, ska vi introducera en annan typ av glidande medelvärde och undersöka Hur det skiljer sig från det tidigare nämnda glidande genomsnittet. Det enkla glidande medlet är extremt populärt bland handlare, men som alla tekniska indikatorer har det kritiker. Många individer hävdar att användbarheten av SMA är begränsad eftersom varje punkt i dataserien Viktas densamma oavsett var det inträffar i sekvensen. Kritiker hävdar att de senaste uppgifterna är mer signifikanta än de äldre uppgifterna och borde få större inverkan på slutresultatet. På grund av denna kritik började näringsidkare lägga större vikt vid Senaste data, som sedan har lett till uppfinningen av olika typer av nya medelvärden, varav den mest populära är det exponentiella glidande genomsnittet EMA. För vidare läsning, se Grundläggande av Weig Hted Flyttande medelvärden och vad är skillnaden mellan en SMA och en EMA. Exponential Moving Average Den exponentiella glidande genomsnittet är en typ av rörligt medelvärde som ger större vikt till de senaste priserna i ett försök att göra det mer lyhörd för ny information. Lära sig något komplicerat Ekvation för beräkning av en EMA kan vara onödig för många handlare, eftersom nästan alla kartläggningspaket gör beräkningarna för dig Men för dig matematiska geeks där ute, här är EMA-ekvationen. När du använder formeln för att beräkna den första punkten hos EMA, Du kanske märker att det inte finns något värde tillgängligt för att använda som tidigare EMA Detta lilla problem kan lösas genom att starta beräkningen med ett enkelt glidande medelvärde och fortsätta med ovanstående formel därifrån Vi har försett dig med ett provkalkylblad som innehåller riktiga - life exempel på hur man beräknar både ett enkelt glidande medelvärde och ett exponentiellt rörligt medelvärde. Skillnaden mellan EMA och SMA Nu när du har en bättre dig Förstå hur SMA och EMA beräknas. Låt oss se hur dessa medelvärden skiljer sig. Genom att titta på beräkningen av EMA kommer du att märka att större vikt läggs på de senaste datapunkterna, vilket gör det till en typ av viktad Genomsnitt I figur 5 är antalet tidsperioder som används i varje genomsnitt identiskt 15 men EMA svarar snabbare på de förändrade priserna. Notera hur EMA har ett högre värde när priset stiger och faller snabbare än SMA när Priset minskar Denna responsivitet är den främsta anledningen till att många handlare föredrar att använda EMA över SMA. Vad betyder de olika dagarna Medellånga rörelser är en helt anpassningsbar indikator vilket innebär att användaren fritt kan välja vilken tidsram de vill ha när man skapar Genomsnittet De vanligaste tidsperioderna som används i glidande medelvärden är 15, 20, 30, 50, 100 och 200 dagar. Ju kortare tidsperioden används för att skapa medelvärdet desto känsligare blir det för prisändringar. Ju längre tid Spänningen är mindre känslig eller jämnare, genomsnittet blir. Det finns ingen rätt tidsram för användning när du ställer in dina glidande medelvärden. Det bästa sättet att ta reda på vilken som passar dig bäst är att experimentera med ett antal olika tidpunkter Perioder tills du hittar en som passar din strategi. De rörliga genomsnittliga strategierna fungerar verkligen. Flytta genomsnittliga strategier fungerar verkligen. Advisor perspektiv välkomnar gästbidrag. De synpunkter som presenteras här representerar inte nödvändigtvis de av Advisor Perspectives. De har väldigt bra ut de senaste åren. De hindrade sina anhängare att investeras i aktier under teknikbubblan och finanskrisen. De flesta av dessa strategier har dock underpresterat den breda aktiemarknaden sedan 2009. I denna artikel kommer jag att analysera alla möjliga rörliga genomsnittliga Crossover signaler för SP 500 sedan 1928, för att se om dessa strategier ger något värde för investerare. Mark Faber s 2007 papper A Quantitati Ve Approach to Tactical Asset Allocation har blivit ganska populär bland investeringssamhället I det här dokumentet visade han att ett mycket enkelt 10 månaders glidande medelvärde kunde användas som en effektiv investeringsstrategi. För att vara mer exakt använde Faber ett 10 månaders glidande medelvärde För att avgöra om en investerare ska gå in eller lämna en position inom en specifik tillgångsklass När stängningskursen för ett givet underliggande stänger över 10 månaders glidande medeltal 10 månader är cirka 200 handelsdagar ska investeraren sälja och när priset stängs Under 10 månaders glidande medel bör investeraren köpa Eftersom denna strategi har fungerat mycket bra tidigare och är väldigt lätt att följa har många investerare antagit liknande övergripande strategier för överföringar för sina personliga portföljer. Mycket artiklar har Publicerats om hur man applicerar eller förbättrar Fabers idéer. Ett annat känt rörligt medelvärde-crossover-mönster kallas det gyllene korset. Det uppstår när 50-dagars glidande medelvärde av En specifik underliggande säkerhetskors över dess 200-dagars glidande medel. Kravet är att detta innebär en förbättring av den underliggande trendstrukturen för en viss säkerhet. Investerare bör flytta i pengar om det gyllene korset blir till ett dödskors, där 50-dagars Glidande medelvärde över det 200-dagars glidande genomsnittet Under det senaste årtiondet har de flesta av de övergripande övergripande strategierna fungerat mycket bra, vilket framgår av tabellen nedan. Detta berodde främst på att de flytta genomsnittliga strategierna förhindrade att deras anhängare investerades I aktier under teknikbubblan och den finansiella krisen. Tänk på att om du har en fråga eller en kommentar, skicka den till e-postskyddad. 2014, Advisor Perspectives, Inc Alla rättigheter förbehållna.