Forex korrelation hedge ea

Valutapar Hedge EA System Diskussion (MQ4 EA ingår) De bifogade indikatorerna har inte gjorts av mig, det skapades av en kollega som heter SwingMan. När jag först snubblar över dessa två indikatorer var jag väldigt glad att se dessa. Så jag bestämde mig för att skriva en EA för att se om dessa två indikatorer kan hjälpa mig att generera några extra inkomster medan jag sover. EA: s grundläggande idéer var att när HedgeRange mellan de två paren nådde 400 (Justerbar), kommer det genast att ange två order (riktningen kommer att bero av indikatorn). Många storlekar för dessa två order kommer ibland att vara samma ibland inte, det beror helt på kontraktets storlek eller marknadsvärde för varje valutapar. AUDUSD 10,00 x 1,03423 10,3423 NZDUSD 10,00 x 0,79808 7,9808 (skillnad 29.58) AUDUSD 10,00 x 1,03423 10,3423 NZDUSD 12,96 x 0,79808 10,3431 (skillnad 0,007) Jag försöker göra mina affärer i samma förhållande när de sammanfogar. Så jag kommer att vinna vinst varje gång de sammanfaller oavsett vilket sätt de rör sig. Genomsnittlig förlust per 0,1 parti före ökad position Det betyder att en annan uppsättning order kommer att gå in när den genomsnittliga förlusten per 0,1 parti har nått (vilket är -20 justerbart) Jag använde också martingale när de ökade dessa positioner. GBPCHF 0,1 mycket EURCHF 0,12 mycket GBPCHF 0,2 mycket EURCHF 0,23 mycket GBPCHF 0,4 mycket EURCHF 0,52 mycket du får idén. Jag bestämde verkligen inte gränsen för hur många order det kommer att öka dock. (ja, dess 100 satser) anledningen till att jag använder martingale här är att jag verkligen inte vill lämna när sortimentet går tillbaka till noll, jag försökte detta, det är bara för instabilt. Därför, genom att använda martingale, om paret går ihop lite, börjar jag tjäna pengar. Den enda exitstrategin jag använde var att om den genomsnittliga vinnaren per 0,1 parti uppnåddes, kommer alla order att vara stängda. (Som var 10 också justerbar) Jag har fastställt valutan till GBPCHF och EURCHF, gärna prova den för andra valutor om du vet hur du ändrar koderna. Tidsramen är M5. Förresten, Ja, dessa två indikatorer repaints, men det spelar ingen roll, eftersom vi inte behöver datan från det förflutna, fungerar denna EA endast på den senaste fältet. Jag tycker det är för tillfället, var god och kom med kommentarer till vad som helst och lek med koderna. Låt oss se om vi kan hitta den heliga graden från det här systemet Tack så mycket för din tid. Inställningarna för indikatorer är andra som standard. PS2. Särskilt tack till Swingman. Observera att du behöver NeutralHedge oscv3.4.ex4 för att EA ska fungera. Gruvan använder en helt annan post, men det är likartat. Ett par saker jag har funnit som fungerar bättre är. 1. Använd en multiplikator, men inte martingale. Jag lägger till x pips i nästa ordning. t. ex. 0,01 0,02 0,03 0,04 2. använd en variabel ta vinst. t. ex. 1st tp 5, 2 tp 10, 3 tp 18, 4 tp 27, etc. Jag gör det också bakom. 3. Jag använder ett efterföljande steg på min indikator. T ex indikator säger OPEN starta trailing steg. Om priset fortsätter att flytta bort från dig öppnar du inte förrän steg är slagen. Om priset rör sig motsatt riktning (rakt bakåt), avbryt eller återställ OPEN status. Detta är försäkring vid en stor rörelse på marknaden. Gruvan använder en helt annan post, men det är likartat. Ett par saker jag har funnit som fungerar bättre är. 1. Använd en multiplikator, men inte martingale. Jag lägger till x pips i nästa ordning. t. ex. 0,01 0,02 0,03 0,04 2. använd en variabel ta vinst. t. ex. 1st tp 5, 2 tp 10, 3 tp 18, 4 tp 27, etc. Jag gör det också bakom. 3. Jag använder ett efterföljande steg på min indikator. T ex indikator säger OPEN starta trailing steg. Om priset fortsätter att flytta bort från dig öppnar du inte förrän steg är slagen. Om priset rör sig motsatt riktning (rakt bakåt), avbryt eller återställ OPEN status. Detta är försäkring vid en stor rörelse på marknaden. Ive insåg att det bara är nästan omöjligt att tjäna pengar under stor rörelse på marknaden. Ive gjorde 300 igår kväll med AUDUSD och NZDAUD, jag tycker att AUD och NZD är ett bättre par över EUR och GBP är volatiliteten mycket mindre. Arbus, vad är din inmatningsregel vilka indikatorer använder du De bifogade indikatorerna har inte gjorts av mig, det skapades av en kollega som heter SwingMan. När jag först snubblar över dessa två indikatorer var jag väldigt glad att se dessa. Så jag bestämde mig för att skriva en EA för att se om dessa två indikatorer kan hjälpa mig att generera några extra inkomster medan jag sover. EA: s grundläggande idéer var att när HedgeRange mellan de två paren nådde 400 (Justerbar), kommer det genast att ange två order (riktningen kommer att bero av indikatorn). Många storlekar för dessa två order kommer ibland att vara samma ibland inte, det beror helt på kontraktets storlek eller marknadsvärde för varje valutapar. AUDUSD 10,00 x 1,03423 10.3423 NZDUSD 10,00 x 0,79808 7,9808 (skillnad 29.58) AUDUSD 10,00 x 1,03423 10,3423 NZDUSD 12,96 x 0,79808 10,3431 (skillnad 0,007) Jag försöker göra mina affärer i samma förhållande när de sammanfogar. Så jag kommer att vinna vinst varje gång de sammanfaller oavsett vilket sätt de rör sig. Genomsnittlig förlust per 0,1 parti före ökad position Det betyder att en annan uppsättning beställningar kommer in när den genomsnittliga förlusten per 0,1 parti har nått (vilket är -20 justerbart) Jag använde också martingale när de ökade dessa positioner. GBPCHF 0,1 mycket EURCHF 0,12 mycket GBPCHF 0,2 mycket EURCHF 0,23 mycket GBPCHF 0,4 mycket EURCHF 0,52 mycket du får idén. Jag bestämde verkligen inte gränsen för hur många order det kommer att öka dock. (Ja, dess 100 satser) anledningen till att jag använder martingale här är att jag verkligen inte vill lämna när sortimentet går tillbaka till noll, jag försökte detta, det är bara för instabilt. Därför, genom att använda martingale, om paret går ihop lite, börjar jag tjäna pengar. Den enda exitstrategin jag använde var att om den genomsnittliga vinnaren per 0,1 parti uppnåddes, kommer alla order att vara stängda. (Som var 10 också justerbar) Jag har fastställt valutan till GBPCHF och EURCHF, gärna prova den för andra valutor om du vet hur du ändrar koderna. Tidsramen är M5. Förresten, Ja, dessa två indikatorer repaints, men det spelar ingen roll, eftersom vi inte behöver datan från det förflutna, fungerar denna EA endast på den senaste fältet. Jag tycker det är för tillfället, var god och kom med kommentarer till vad som helst och lek med koderna. Låt oss se om vi kan hitta den heliga graden från det här systemet Tack så mycket för din tid. Inställningarna för indikatorer är andra som standard. PS2. Särskilt tack till Swingman. Observera att du måste ha NeutralHedge oscv3.4.ex4 i din indikatormapp för denna EA Weird. Jag försökte redigera min tråd. då var posten helt borta. Ncc74656: Filnamnet är korrekt. När jag lagt till felet var det inte kan öppna filen NeutralHedge oscv3.4.ex4.Hedging EA: Stabilitet Prevails Over Super-Profits Detaljer Publicerad: 16 maj 2014 Skriven av Admin Kategori: Handelsrådgivare Hits: 3556 Många spekulanter är medvetna om problemet med De oförutsedda stoppförluster som ett resultat av marknadsbrus, vilket ofta överstiger den beräknade standardavvikelsen. Dessa rörelser resulterar i förlust för en näringsidkare, medan priset vänder och rör sig i inledningsriktningen, så att inget kvarstår annat än att antingen förlita sig på förväntningen av systemet som helhet eller handla utan stopp alls om en person inte kan ta förlusten lätt. Det senare alternativet kan ses i olika expertrådgivare från Ilan-familjen, som är kända för siphoning. Det är därför som erfarna handlare föredrar att använda en hedging EA. Tanken med sådana strategier och algoritmer är att minimera risker genom att skapa en portfölj av valutor eller att använda motsatta order på ett par. Hur man väljer en hedging EA Den enklaste och mest tillförlitliga strategin låser sig på ett par, det vill säga arbetar i två riktningar. Denna teknik är inbyggd i nästan alla moderna robotar med Martingale, och har ett antal fördelar: för det första är det enkelt att optimera, eftersom endast ett par används, varigenom det krävs mindre beräkning andra, finns det ingen förvirring i en pipvärde tredje , Det är inget problem med testning i MT4. En nackdel ligger också på ytan, hela handeln reduceras till ett orderord, som nominellt kan kallas säkring, men det finns ingen ekonomisk grund i strategin, så en säkring EA byggd på parkorrelationen är en mer intressant punkt. Först och främst skulle vi vilja notera att en sådan multicurrency EA endast kan utvärderas exakt i MetaTrader 4 i realtid, eftersom algoritmen inte hänvisar till andra data än huvudparet i strategitestaren. Således, i bästa fall (om algoritmen skrevs av en professionell), kommer operationerna endast att utföras på ett par, vilket skulle helt förvränga resultatet och själva ändamålet. Det värsta och mest sannolika resultatet är att testaren kommer att kasta ett felmeddelande i loggen. Med tanke på ovanstående kommer vi att fokusera på att optimeringen ska genomföras med hjälp av en tester i MetaTrader 5, som har något annorlunda programmeringsspråk, eller genom att studera övervakning och försöka en algoritm på ett demokonto. Så en övervakning kommer att ses över nedan, eftersom den femte versionen av MetaTrader är mindre populär bland användarna. Resultaten som visades av Hedge Gate EA i praktiken Inledningsvis var artikeln inte tänkt att analysera en viss EA i detalj, men efter analys av övervakning lovad av annonser blev det klart att värdiga prover med långvarigt rykte saknas, många konton siffror, och det återstående avbrutna testet. Det innebär att en nybörjare kan sätta en gris i en poke på riktigt konto. För att kunna svara på frågan om vilka resultat som kan förväntas från sådana robotar är det rimligt att uppmärksamma den senaste utvecklingen. Enligt vår uppfattning är Hedge Gate-algoritmen värd att uppmärksamma, eftersom det är ett klassiskt exempel på Forex-säkringar, och viktigast av allt har ett användarkonto övervakning. Dess fonddiagram presenteras nedan: Hedge Gate hedging EA använder alla större par i drift, med ingångspunkten förståelig och bildad av Gann-metoden. Men det är baserat på försäkring av grundposition med korrelerande verktyg, så resultaten är acceptabla och de viktigaste kommentarerna nedan är följande: Maximal avdrag för fem månader är 21,82 vs. 22,69 av vinsten är det negativt för en häckare, men om Vi tar hänsyn till det faktum att nedräkningen bildades i början av arbetet, det kan antas att utvecklaren var engagerad i optimering i handelsprocessen, vilket påverkade saldot 77 av lönsamma affärer och deras genomsnittliga längd på cirka 16 timmar är en positiv och indikerar bristen på medelvärde, annars skulle avtalen ha varit öppna för dagar. Affärshistoria bekräftar också detta. Observera att resultaten är representativa för hela gruppen av liknande robotar, naturligtvis är variationer och modifikationer möjliga, men den uppskattade avkastningen kommer att ligga på ungefär samma nivå, eftersom det är svårt att klämma ut mer av hedgers. Currency Par Correlations BÄSTA FOREX EAS EXPERT ADVISORS FX ROBOTS rekommenderar: Forex Flex EA använder en nyutvecklad innovativ teknik som involverar virtuella affärer. Enkelt uttryckt kommer denna expertrådgivare att öppna virtuella affärer i bakgrunden genom att använda dem för att ständigt övervaka marknaden för att bestämma den absoluta perfekta inträdespunkten, vid vilken tidpunkt Forex Flex EA kommer att börja öppna verkliga affärer. Forex Flex EA har ett automatiskt uppdateringssystem, så du kan vara säker på att din kopia alltid är uppdaterad med de senaste, bästa resultaten för de nuvarande marknadsförhållandena. Denna Forex Robot har mycket bra prestanda. Kolla in det nu Valutapar korrelationer Det är användbart att veta att vissa valutor tenderar att röra sig i samma riktning medan andra flyttar i motsatt riktning. För dem som vill handla mer än ett valutapar. Denna kunskap kan användas för att testa strategier på korrelerade par för att undvika överexponering, för att dubbla lönsamma positioner, diversifiera risker och hedge. I den finansiella världen är korrelation den statistiska måtten på förhållandet mellan två värdepapper eller tillgångar. Korrelationskoefficienten sträcker sig från -1 till 1, ibland uttryckt från -100 till 100. En korrelation av 1 eller 100 betyder att två valutapar kommer att röra sig i samma riktning 100 av tiden. En korrelation av -1 eller -100 innebär att två valutapar kommer att röra sig i motsatt riktning 100 av tiden. En korrelation av 0 betyder inget förhållande mellan valutapar existerar. Mellan 100 och 100 är olika grader av korrelerat förhållande: om korrelationen är hög (över 70) och positiv då växlar valutorna i tandem. Om korrelationen är hög (över 70) och negativ, flyttar valutorna i motsatta riktningar. Om korrelationen är låg (under 60) flyttas valutorna don8217t på samma sätt. Var kan man hitta information om aktuell valuta Korrelationer Det finns några webbplatser där ute som spår valutakorrelationerna mellan olika par på olika tidsramar (och perioder) och presenterar dem i ett lättläst bord. Visar 4 korrelationstabeller (var och en arbetar i en separat tidsram: 5min, timme, dagligen, veckovis) för 8 par (välj från 38 par), anpassningsbara upp till 200 perioder. Flytta muspekaren över någon cell i tabellen ger ett litet korrelationsschema över två par under den valda perioden. Jämförer valt par mot 29 andra par på en gång på en av 5 valda tidsramar (5, 15, 30, timme, 5 timmar, dagligen) och en av 6 valda perioder (10,25,50,100,200,300), rankar par från högsta till lägsta korrelation. Visar också två korrelerade pardiagram till den valda, så att du kan se med egna ögon hur de tre diagrammen ser ut som de liknar. Om du jämför de två webbplatserna över en gemensam tidsram och en period, såsom den dagliga 200-perioden, kanske du ser märkbara skillnader i hur de två sidorna visar sambandet mellan par. Till exempel, den 24 augusti 2012 jämförde jag den dagliga 200-perioden korrelationen för EURUSD och AUDUSD, och det var en slående skillnad mellan de två sidorna: 29,9 för ForexTicket, jämfört med en mycket högre korrelation mellan 47,7 från Forexpros. Kanske använder de olika korrelationsformler bakom kulisserna, vilket gör det svårt för slutanvändaren att bestämma den mest exakta. Forexticket. us ger korrelationer för upp till 37 symboler på 5min, timme, dagstidning, veckovisa vågar med periodlängd upp till 200. Nedan visas en skärmdump av de timliga och dagliga korrelationerna mellan ledande par, med 50 perioder för varje och i mars 7, 2013: Vad är ett exempel på det starkaste positiva korrelerade paret EURUSD och GBPUSD. Oavsett vilken tidshorisont man tittar på verkar dessa två par gå ihop i höften. De brukar uppvisa en mycket stark positiv korrelation på 80 eller bättre, vilket innebär att när EURUSD trender upp eller ner, så gör GBPUSD 80-90 av tiden, med avvikelser som bara uppträder 10-20 av tiden. Obs! Det finns alltid undantag från historiska korrelationer och plötsliga avvikelser i rörelse av ett antal ekonomiska politiska skäl. T. ex. ser man på korrelationsdiagrammet ovan den 7 mars 2013, verkar det att korrelation mellan EU och GU försämras till 30. Men lång bild tenderar de att flytta ihop. Kolla in likheten i rörelsen mellan de två paren under de senaste tre åren, sedan 2009: Orsaker till stark korrelation mellan EURUSD och GBPUSD: Valutan som fungerar som pengarna är densamma (USD). (Obs! Den första valutan i valutapar är känd som råvaru - eller citatvaluta och den andra som basen eller pengarna. När du köper EURUSD betalar du för att köpa EUR). Eftersom båda valutorna delar USD som valuta, påverkas båda starkt av amerikanska dollarens och amerikanska ekonomins styrka. När arbetslöshetstalen är större än prognosen är detta negativt för US-dollarn, vilket innebär att EURUSD kommer att stiga (svagare Dollar, starkare Euro) och så kommer även GBPUSD (svagare dollar, starkare pund). Varan för båda paren är relaterad till två stora europeiska ekonomier, euroområdet och Storbritannien, som var och en är kopplad till varandra geografiskt och ekonomiskt. De separeras endast av en vattenremsa och är varandra8217 närmaste och största handelspartner. Intressant nog finns det många par som rör sig i samma riktning som EURUSD och GBPUSD. EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, AUDJPY och NZDJPY flyttar vanligtvis i samma övergripande riktning. Amplituden och mönstret som de gör när de rör sig i samma riktning kan dock vara annorlunda. Här är alla ovanstående par sida vid sida från 2006-2010, som täcker tre riktningar, en stadig ökning (06-08) en plötslig höst (andra hälften av 08) och stark återhämtning (09): Observera att i alla tre upp och nedåtgående rörelser över den 4-åriga perioden delade alla paren samma riktning, om än med olika amplituder. EURJPY steg högst 2006-2008, GBPJPY föll hårdast under andra hälften av 2008, och AUDUSD och NZDUSD gjorde den bästa återhämtningen under 2009. Vad är ett exempel på det starkaste negativt korrelerade paret EURUSD och USDCHF. Dessa par tenderar att röra sig i spegel motsatta riktningar. Medan de två paren är måttligt korrelerade i veckoprisen, är de mycket starkt korrelerade vid -96,9 på dagliga och -97,7 på timmen. Det betyder att när EURUSD trender upp, då USDCHF trender ner och när USDCHF tränar, trender EURUSD ner. Kolla in spegelförhållandet mellan de två paren under uppåt (06-08, ner (andra halvan 08), upp (09-10) perioden mellan 2006-2011: Lägg märke till spegelrörelsen i de två paren, när när den andra stiger upp faller, när man faller den andra stiger. Orsaker till stark negativ korrelation mellan EURUSD och USDCHF: USD är grundvaluta för EURUSD, medan det är USDCHFs citatvaluta. De delar en USD-komponent som bara vänds. Betyder när det finns en ekonomisk panik i världen, som det var under 2008, kommer massorna att söka tillflykt i US-dollarens skyddsställe och det kommer att bli starkare varhelst det står i paret. Den starkare dollarn drar EURUSD ner (svag Euro, stark dollar) medan den lyfter USDCHF upp (stark dollar, svag euro). Utanför dollarns gemensamitet har euron och schweiziska francen ett starkt geografiskt och ekonomiskt förhållande. Båda är varandra8217s handelspartner och det är varken ett8217s ekonomiska intressen för dev Iat från prisparitet. Faktum är att den schweiziska centralbanken har varit känd för att ingripa när deras schweiziska franc har stärkts för mycket i förhållande till euron. Det sista stora ingripandet var när den schweiziska francen stärktes för mycket i förhållande till euron och dess statsskuldkris 2010-2011, och den schweiziska centralbanken sade i grund och botten att det inte kommer att låta EURCHF falla under 1.1000. Intressant nog finns det många par som rör sig i samma riktning som USDCHF, särskilt när de har USD som den första valutan som anges. USDCHF, USDJPY, USDCAD, USDNOK, USDSEK, USDDKK, USDSGD, alla flyttar i samma allmänna riktning, om än med olika amplituder. Här är alla ovanstående par sida vid sida från 2006-2010, som täcker tre riktningar, en stadig ökning (06-08) en plötslig höst (andra hälften av 08) och stark återhämtning (09): Lägg märke till hur alla dessa par flyttar in Lockstep från 2006-2008 tills krisen 2008 utvecklas, och då exploderar dollarn i styrka och skickar alla par uppåt med olika grader av kraft. USDCAD, USDSEK och USDNOK steg alla 30 eller mer, medan USDCHF, USDDKK och USDSDG ökade med bara hälften så mycket, vilket får mig att tro att baskvotssidan av dessa par är i mycket starkare ekonomisk hälsa när de möter finanskrisen. Märkbart frånvarande från uppåtgående rörelsen 2008 var USDJPY, som teoretiskt skulle röra sig ihop med alla USD-citerade par, förutom att Japan är ett så stort industriellt kraftverk i sig och att det redan har lidit genom en aktivbubbla från 1986-1991 (17 år tidigare än vår egen år 2008), vars sammanbrott har varat nära två decennier. Japan8217s långdragna bubbeldeflering betydde att den var mer immun mot den finansiella instabiliteten 2008 och faktiskt faller USDJPY lägre från 2008 till nu (Dollar sämre, Yen starkare), inte för att den inte hade egna skuldproblem (i Faktum är att den har en av de största) men för att den har skuldat skuldsättningen så länge medan Europa och USA hade sina förödande skuldproblem på relativt kort tid och det var större rädsla för att vissa av deras nationer och stater kunde spänne och misslyckande. Tips och strategier för att utnyttja korrelationsinformation 1. Att testa strategier Ett av de bästa sätten att testa en strategi för robusthet är att se om dess bakåt och framåt testade resultat kan dupliceras över korrelerade par. Alltför ofta skapar vi en idé för en strategi, som kodar upp 8220super-cool8221-indikatorn i en EA, och efter att ha satt i svett och hårt arbete för att skapa denna EA börjar vi optimera indikator8217 parametrar om 2-3 år av historiska data, som vanligtvis börjar med ett lågspänningspar som EURUSD. Till vår hjälp producerar EA ett fint tillbaka test på detta par, vilket genererar 1500 pips pärår med mindre än 20 drag ner. De flesta människor vid denna tidpunkt kommer att bli överexcited och kliar för att handla sin nyanställda EA. Men vänta. Innan du slipper tid och pengar i rush för att handla den här nya EA på en demo eller verklig, skulle det vara mycket smartare att se till att vi inte bara lurat oss själva, för den största självbedrägeriet som händer i optimering är över - Optimering eller kurvmontering, vilket i grunden kurverar din strategi till den historiska perioden under testning. Ett sätt att upptäcka om dina optimerade parametrar är mer sanna mot marknaderna är att backtest dessa parametrar på olika historiska perioder av samma par och samma och olika historiska perioder av korrelerade par. Om du till exempel upptäcker att din EA har lovande backtest på EURUSD under de senaste två åren från 2010-2012, försök att backtest samma EA under åren 2008-2010 och på korrelerade par som GBPUSD och AUDUSD och USDCHF på alla fyra år. Nittio procent av tiden din nyvinnade EA kommer helt enkelt inte att fungera på utsidan år och par och du måste möta det faktum att du kanske har överoptimerat din EA till ett par för de senaste två åren. Ibland kan du emellertid få det verkliga Eureka-ögonblicket när din EA faktiskt utför rimligt bra på olika historiska perioder och par. När det händer kan du gå för att ställa in din EA på demo och riktiga konton med mycket mer självförtroende. 2. Undvik överexponering eller dubbel risk. Det kan finnas tillfällen när du har upptäckt eller skapat fantastiska strategier som testar bra igen på de fyra valutorna (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF). Du kanske frestas att handla med alla dina nya funna strategier, eftersom du är diversifierad eftersom de utarbetas på olika valutapar. Du vet att du ska använda 2: 1 hävstångseffekt vid vilken tidpunkt som helst, men för att du tror att du är diversifierad, är du villig att tillåta 2: 1 hävstång per strategipar, vilket innebär att fyrdubbla din position eftersom alla fyra paren är starkt korrelerade . Det är inget fel med att göra detta om du har otroligt förtroende för varje strategi och möjligheten att överleva en sammanlagd neddragning. Med aggregatdragning lägger du till maxdragningen av de fyra paren. På grund av den starka korrelationen mellan alla fyra, förstorar du i grunden din dragning med en faktor 4 i framtiden. Jag kan berätta från hård erfarenhet att om du skapar trendbaserade strategier på olika par, kommer de att dra ner på ungefär samma tid, vanligtvis under en långvarig sidled, flyktig marknad (banan i alla trendstrategier). Om du lägger till dina fyra neddragningar och räknar med att någon dag du kanske kommer att möta ett 50-tal, hade du bättre minskat din hävstång per par med 50, annars väljer du bara två par att handla. 3. Dubbla vinst medan diversifierande risk Detta är koppen halv full sida till koppen halv tom regel ovan. Du letar efter dubbla positionsstorlek genom att placera dina order på valutapar trender i samma riktning. Varför skulle du vilja det här, men det kan också fördubblas. Dessutom kan risksidan minskas något genom att flytta till ett alternativt valutapar, jämfört med fördubbling på samma. Till exempel, om din strategi testas med 1000 pips per år, räkna 200 pips ner på EURUSD, och 700 pips vinst 100 pips dra ner på AUDUSD. Du kan utnyttja handeln med EURUSD och AUDUSD tillsammans (korrelation 70), i För att maximera vinstpotentialen, 1700 pips per år, samtidigt som man drar ner 300 pips, i motsats till en drawdown på 400 pips om du skulle dubbla upp på EURUSD. Du skulle öka vinstpotentialen samtidigt som du skulle sprida din risk. Dessutom är ofta par föremål för plötsliga hopp i pris som verkar få dig ut vid dina slutar eller locka dig till falska affärer. Men eftersom dina två par inte är 100 korrelerade finns det en bättre chans att det plötsliga hoppet inte har påverkat båda paren samtidigt, vilket innebär att du inte kommer att stoppas eller lockas till falska handlar på båda paren. Olika penningpolitiska centralbanker har olika inverkan på de korrelerade paren, som att den kan vara mindre påverkad än den andra eller flytta stadigt med mindre volatilitet. 4. Säkring och partiell hedging Full Hedge kan vara meningslös och kostsam Medan man vet att EURUSD och USDCHF rör sig omvänd, är det ingen sak att korta båda positionerna samtidigt, för att de slutligen avbryter varandra, för när EURUSD faller, samlas USDCHF. Det är nästan som om du nästan inte hade några positioner, förutom att du betalade spridning eller provision i båda affärer utan att du kunde dra nytta av vinsten. Full Hedge en tillfällig möjlighet med två olika EAs Om man handlar med EA 1 på EURUSD och EA 2 på USDCHF, är det ganska möjligt att EA 1 kommer att vara kort EURUSD samtidigt som EA 2 är kort USDCHF. Eftersom de två EA: erna handlar enligt sin egen logik, gick de in i sina positioner oavsett varandra och möjligheten att de skulle kunna låsa upp varandra. Det är också tänkbart att tidpunkten för inmatning och utträde för varje EA är tillräckligt stor för att båda kommer ut med vinst. Eller en kommer ut med vinst, den andra med förlust. Om jag hade korrekt testat både EA och trodde att det var komplimanger till varandra, skulle jag inte oroa mig för det tillfälliga häckproblemet. Full Hedge En avsiktlig möjlighet till avvikelser (Risky) Vissa människor gillar att låsa i fulla häckar med korrelerade par när de har sett dessa par avviker bortom sina normala intervall. Om du till exempel ser att GBPUSD har gått in i den överköpta zonen för en RSI eller Stochastics, samtidigt som EURUSD ligger i den överlösta zonen i en H4 eller D1 tidsram, kan man se detta som ett intressant scenario att gå kort GBPUSD och lång EURUSD, med hopp om att paren kommer tillbaka till sitt normala sortiment och du kan så småningom få vinst när de gör det. Medan denna strategi ser intressant ut vid första anblicken är det mycket riskabelt. Det finns egentligen inget standardsortiment som dessa två par är tvungna att existera inom, och ibland kan de flytta omvända från varandra med stor kraft. Du skulle faktiskt handla länge EURGBP medan det hade gått ned och om vi tar upp en 5-årig historia för det här paret ser du att det kan gå in i långvariga eller korta trender. Du skulle bli allvarligt straffad för att vara motsatt sida av ett sådant drag. Delvis säkringsstrategier I början av 2000-talet hade jag utvecklat ett antal trendstrategier som fungerade bra på långsidan av EURUSD och den långa sidan av USDCHF. Jag hade satt dessa strategier till jobbet och trodde att om dollaren var stark skulle mina långa USDCHF-strategier komma i spel för att få tag i den styrkan, och om det var svagt skulle min långa EURUSD komma till spel för att ta tag i den svagheten. Naturligtvis kunde jag bara ha handlat långt och kort på EURUSD, men i min ryggprov på den tiden hade jag funnit att långsiktiga USDCHF-strategier fungerade mycket bättre än de korta EURUSD-strategierna. Min kombination gjorde det bra för tiden fram till augusti 2008, då alla valutor började falla mot dollarn (dollarn som en fristad i tid av finanskris och panik), så insåg jag att mina starka dollarstrategier (långa USDCHF) inte var lika lika med min svaga dollar (långa EURUSD) strategier som jag trodde. Jag märkte att mina långa EURUSD-strategier fortsatte att utlösas, även vid nedstigningen, och det fanns några långa USDCHF som togs i spel för att kompensera skadan. I efterhand skulle jag ha varit bättre att bara handla stopp och omvänd trendsystem på EURUSD, så att systemen när det gäller den långa nedåtgående trenden skulle ha fullständigt drog ner den. Amerikanska myndighetens obligatoriska ansvarsfriskrivning Valutakurshandel på margin ger hög risk och kan inte vara lämplig för alla investerare. Den höga hävstångsgraden kan fungera mot dig såväl som för dig. Innan du bestämmer dig för att investera i utländsk valuta bör du noga överväga dina investeringsmål, nivå av erfarenhet och risk aptit. Möjligheten finns att du kan bibehålla en förlust av vissa eller alla dina initiala investeringar och därför borde du inte investera pengar som du inte har råd att förlora. Du bör vara medveten om alla risker som är förknippade med valutahandel och söka råd från en oberoende finansiell rådgivare om du är osäker. Tydligt förstå detta: Information som ingår i denna kurs är inte en inbjudan att handla några specifika investeringar. Handel kräver riskerar pengar i strävan efter framtida vinst. Det är ditt beslut. Riskera inte några pengar du inte har råd att förlora. Detta dokument tar inte hänsyn till dina egna personliga ekonomiska och personliga omständigheter. Det är endast avsett för utbildningsändamål och INTE som enskild investeringsrådgivning. Hör inte på det här utan råd från din investeringsproffs, som kommer att verifiera vad som passar dina specifika behov med omständigheter. Underlåtenhet att söka detaljerad professionell personligt anpassad rådgivning före handlingen kan leda till att du agerar i strid med dina egna intressen. Amp kan leda till kapitalförluster. REGEL 4.41 HYPOTETISKA ELLER SIMULERADE RESULTATRESULTAT HAR SÄRSKILDA BEGRÄNSNINGAR. I likhet med en verklig prestationsrekord representerar SIMULERADE RESULTAT INTE VERKSAMHET AV AKTIVT HANDEL. Också eftersom handelarna inte har genomförts kan resultaten ha underförstått för konsekvenserna, om några av vissa marknadsfaktorer, som saknar likviditet. SIMULERADE HANDELSPROGRAMMER I ALLMÄNT ÄR ÄVEN FAKTISKT ATT DE DESIGNERAS MED FÖRDELNINGEN AV HINDSIGHT. INGEN REPRESENTATION GÖRAS ATT ANTAL KONKURRERAR ELLER ÄR LIKTIGT FÖR ATT FÖRVÄNDA RESULTAT ELLER TABELL SOM LIKNAR TILL DE VISADE. Genom att använda Best Forex EAs Expert Advisors FX Robots erkänner du att du är bekant med dessa risker och att du ensam är ansvarig för resultaten av dina beslut. Vi tar inget ansvar för någon direkt eller följdskada som härrör från användningen av denna produkt. Dess att noteras noggrant i detta avseende är de tidigare resultaten inte nödvändigtvis en indikation på framtida prestanda. Skydd: Allt originalinnehåll på bestforexeas skapas av webbplatsens ägare, inklusive men inte begränsat till text, design, kod, bilder, fotografier och videor anses vara äganderättens immateriella äganderätt, oavsett upphovsrättsskyddad eller ej, och skyddas av DMCA Protection Services med hjälp av Digital Millennium Copyright Act Titel 17 Kapitel 512 (c) (3). Reproduktion eller återpublicering av detta innehåll är förbjudet utan permission. Hi All, Här är den enkla EA-baserade på Hedging. Denna EA säljer bara. Kanske kan någon ändra för att köpa också. Tack, Vlad Link: Hedging. mq4 Coders Guru forex-tsdquotquot targetblank relquotnofollowquotgtforex-tsdquotltagt targetblank relquotnofollowquotgtlta hrefquotforex-tsd ltagt --------------------------- --------------------------------------- egendom upphovsrätt quotCoders Guruquot egendom länk quotlta hrefquotforex-tsdquot extern sträng Sym1 quotEURUSDot extern sträng Sym2 quotUSDCHFquot extern dubbel Massor 1 extern int Slippage 5 bool Sälj sant -------------------------------- ---------------------------------- int start () int cnt, totalt om (Barslt100) totalt OrdersTotal () Om (totalt lt 1) om (Sälj0) Uppdateringspriser () OrderSend (Sym1, OPBUY, Lots, MarketInfo (Sym1, MODEASK), Slippage, 0, MarketInfo (Sym1, MODEASK) 1000Point, quotHedgingquot, 1234,0, Green) Uppdateringspriser ) OrderSend (Sym2, OPBUY, Lots, MarketInfo (Sym2, MODEASK), Slippage, 0, MarketInfo (Sym2, MODEASK) 1000Point, quotHedgingquot, 1234,0, Green) Annat Uppdateringspriser () OrderSend (Sym1, OPSELL, Lot, MarketInfo Sym1, MODEBID), Slip, 0, MarketInfo (Sym1, MODE BID) -1000Point, quotHedgingquot, 1234,0, Red) Uppdateringspriser () OrderSend (Sym2, OPSELL, Lots, MarketInfo (Sym2, MODEBID), Slippage, 0, MarketInfo (Sym2, MODEBID) -1000Point, quotHedgingquot, 1234,0, Red) returnera (0) returnera (0) Jag försökte ett korrelationsskript: Correlationscript: fredag ​​den 26 maj 2006 Från 7:00 till 10:00 44-trades, vinst: 2847.19 Vlad Jag kom precis på den här tråden. Kan du snälla posta koden till det skript som du har. Hej, jag letar efter dessa funktioner: Strategier: 1) För handel 2 par: EURUSD amp USDCHF. Om CHFUSD hoppar upp 2 fästingar, sälj EURUSD och vv Om CHFUSD hoppa ner 2 fästingar, köp EURUSD. Om EURUSD hoppa upp 2 fästingar, sälj USDCHF och vv Om EURUSD hoppa ner 2 fästingar, köp USDCHF. 2) För handel endast 1 par: EURUSD. Om USDCHF hoppar upp 2 fästingar, sälj EURUSD och vv Om USDCHF hoppa ner 2 fästingar, köp EURUSD men om EURUSD hoppa 2 fästingar först handla inte USDCHF, Vänta på USDCHF att hoppa först. 3) För handel endast 1 par: EURUSD. Om USDCHF hoppa upp 2 fästingar, sälj EURUSD och vv Om USDCHF hoppa ner 2 fästingar, köp EURUSD. Handla på egen rörelse: Om EURUSD hoppar upp 2 fästingar, köp EURUSD, Om EURUSD hoppa ner 2 fästingar, sälj EURUSD. Tyvärr, jag kan inte lägga upp mitt skript nu. Jag letar efter olika tillvägagångssätt. Vlad Hämta MetaTrader 5 Copyright 2000-2017, MQL5 Ltd.